连续时间套利理论
Arbitrage theory in continuous time
Björk, Tomas. · 初版 1998 年
- 5次提及
- 3人推荐
- 5位 HN 评论者
简介
本书全面介绍了用于options、futures及其他financial derivatives等contingent claims定价的arbitrage theory。书中特别探讨了term structure of interest rates的arbitrage theory。此外还包含了关于stochastic optimal control的自成体系的阐述，及其在portfolio optimisation中的应用。数学推导严密精准，同时避免了显式使用measure theory。——来自 http://www.oxfordscholarship.com/view/10.1093/0198775180.001.0001/acprof-9780198775188 (2012年10月23日)。
Hacker News 读者推荐
……很多理论书都会略过的大量细节）如果你想看更偏理论的内容：- 兰伯顿（Lamberton）和拉佩尔（Lapeyre）的《金融随机分析导论》（一本很棒的小入门书）- 托马斯·比约克（Tomas Bjork）的《连续时间套利理论》（讲得更循序渐进，覆盖面更广）- 卡拉察斯（Karatzas）和施里夫（Shreve）的《布朗运动与随机分析》以及《数理金融方法》（扎实的理论基础，适合更深层次的……
veyron 在 HN 的推荐
数学背景扎实的人应该跳过 Wilmott，直接去读 Shreve 的《金融随机分析 II》（或者 Björk 的《连续时间套利理论》）。
pvitz 在 HN 的推荐
如果你需要搞懂衍生品，那就先读 Hull 的《期权、期货及其他衍生产品》。然后再读 Björk 的《连续时间套利理论》。两本都是各自领域里的神作。但这完全取决于你以后要做哪种方向的金融！
Grustaf 在 HN 的推荐
找书
豆瓣 微信读书 京东 Open Library ISBN 0199271267
数据整理自 Hacker News 公开评论，数据来源 hackerbooks.org 与 Open Library。