保罗·威尔莫特论数量金融
Paul Wilmott on quantitative finance
Paul Wilmott · 初版 2000 年
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简介
Paul Wilmott on Quantitative Finance, Second Edition 全面更新了对衍生品和金融工程的审视，分三卷出版并附带 CD-ROM。第一卷：Mathematical and Financial Foundations; Basic Theory of Derivatives; Risk and Return。本书向读者介绍了理解量化金融、投资组合管理及衍生品所需的基本数学工具和金融概念，并在受人尊敬的投资界与名声欠佳的赌博界之间进行了类比。第二卷：Exotic Contracts and Path Depend
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……把它垫在枕头底下吧。真是一本神作。纳西姆·塔勒布的《动态对冲》（Dynamic Hedging）是我所知道的关于实际交易/管理波动率投资组合最好的书了。写得真的太棒了，而且干货满满。《保罗·威尔莫特论量化金融》（Paul Wilmott on Quantitative Finance）第 1 到 3 卷也值得留作参考，大概吧。
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……方程。我觉得读麦肯锡的《估值》（Valuation）很适合用来理解现金流估值。赫尔的《期权、期货及其他衍生产品》（Options, Futures, and Other Derivatives）是该领域的奠基之作，紧随其后的就是《保罗·威尔莫特论量化金融》。如果你搞懂了波动率，你就搞懂了高流动性股票市场。现在你就理解了基础理论金融和整个资本结构（这个去 Google 搜一下）。最后一块拼图是全球宏观（不是……
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……图书馆，他们通常有终端机。或者去你当地大学的 MBA 图书馆。随便玩玩上手试试就行。这是台非常精美且与众不同的机器/软件。如果你真的想用好它，我很喜欢《保罗·威尔莫特论量化金融》这本书，它大量运用彭博终端（Bloomberg Terminal）来进行交互式学习。
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豆瓣 微信读书 京东 Open Library ISBN 0387260781
数据整理自 Hacker News 公开评论，数据来源 hackerbooks.org 与 Open Library。