缺失的风险溢价
The Missing Risk Premium
Eric G. Falkenstein · 初版 2012 年
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……你（事后看来）“愚蠢”的风险规避。edit：不知道为什么被点踩。如果你对影响风险溢价（risk premia）的同侪效用函数研究感兴趣，看看 https://www.amazon.com/Missing-Risk-Premium-Volatility-Inves... ——换句话说，衡量风险的最佳指标也许不是波动率（volatility），而是相对于你市场同侪的预期相对财富得失。对于非上市公司员工的期权股权来说，那些同侪……
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《The Missing Risk Premium》这本书涵盖了大量证据。作者在这里写了个概要：https://falkenblog.blogspot.com/2013/07/missing-risk-premium... 低波动投资正是基于低波动……这一观察
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《Jackass Investing》和《百万富翁快车道》（Millionaire Fastlane）都是很好的外行入门书。《Expected Returns》更进阶一些但通俗好懂。另外《The Missing Risk Premium》也很发人深省，因为如果它的论点成立，那么你在典型的指数投资文献里读到关于风险管理的内容，几乎全都是扯淡，而且与事实恰恰相反。Tl;dr 是太多的……
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豆瓣 微信读书 京东 Open Library ISBN 1470110970
数据整理自 Hacker News 公开评论，数据来源 hackerbooks.org 与 Open Library。