金融市场计量经济学
The econometrics of financial markets
John Y. Campbell · 初版 1997 年
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简介
这本研究生层级的教材专为博士生、高阶 MBA 学生以及对金融建模计量经济学感兴趣的业界专业人士编写。全书涵盖了实证金融学的完整范畴，包括资产收益的可预测性、随机游走假说的检验、证券市场微观结构、事件分析法、Capital Asset Pricing Model 和 Arbitrage Pricing Theory、利率期限结构、动态经济均衡模型，以及 ARCH、神经网络、统计分形和混沌等非线性金融模型
Hacker News 读者推荐
我觉得很不错的有几本可以看看：1.）《金融市场计量经济学》（The Econometrics of Financial Markets，作者 Campbell、Lo、MacKinlay），2.）《时间序列分析》（Time Series Analysis，作者 Hamilton）。注意，买之前我建议先去图书馆借来看看，因为它们都挺高深的。话虽如此，这主要还得看你想……
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豆瓣 微信读书 京东 Open Library ISBN 0691043019
数据整理自 Hacker News 公开评论，数据来源 hackerbooks.org 与 Open Library。