高频交易问题——关于高频交易与股市结构改革的文集
The Problem of HFT - Collected Writings on High Frequency Trading & Stock Market Structure Reform
Haim Bodek · 初版 2013 年
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……不，关于 HFT（高频交易）市面上没有任何好书或教程。你得自己去悟（grokk），或者如果你是 HFT 公司的员工，通过内部真传获得这门知识。不过，倒是有本 Haim Bodek 写的《The Problem of HFT》，里面包含了一些来自业内人士视角的不错随笔，甚至还有些基础案例，虽然局限于美股市场过于特定了）。1）比特币交易所是绝佳的试验场……
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……好处？HFT 很大程度上是当前监管体系的产物，而不是有效市场的特征。与其去读《Flash Boys》（虽然好看但并不怎么学术），我更推荐 Haim Bodek 的《The Problem of HFT》。书中讲述了他如何着手用现代技术打造一家尖端交易机构，结果发现所有的竞争对手只不过是在钻市场结构的空子，被保送各种优势……
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豆瓣 微信读书 京东 Open Library ISBN 1481978357
数据整理自 Hacker News 公开评论，数据来源 hackerbooks.org 与 Open Library。