金融微积分

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……自动微调那几千个基础参数（SVM、associative memory 等）。http://www.bbc.co.uk/science/horizon/1999/midas.shtml 《期权、期货及其他衍生产品》（Options, Futures and Other Derivatives），J. C. Hull，Prentice Hall 出版；《金融微积分》（Financial Calculus），M. Baxter 和 A. Rennie，剑桥大学出版社。但 ML 那部分几乎无关紧要：它根本不是撬动杠杆的那个支点（想想 CDO trade 就懂了）。

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……只是一种工具。这种在 no-arbitrage 和鞅论（martingale theory）之间的联系被称为“资产定价基本定理”（Fundamental Theorem of Asset Pricing）。Baxter 和 Rennie 的书《Financial Calculus》里对这一概念有很棒的（基础）解释，他们把庄家的“期望值”方法与“no-arbitrage”方法进行了对比。想要更进阶的解释，可以看看 Delbaen 和 Schachermayer（2006）的那本书。

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……指期权定价的话，去看看 Mark Joshi 的书吧：- 《The Concepts and Practice of Mathematical Finance》 - 《C++ Design Patterns and Derivatives Pricing》。同样值得一读的还有 Baxter & Rennie 的：- 《Financial Calculus: An Introduction to Derivative Pricing》。等你把这些学透、对测度论（Measure Theory）掌握得差不多之后，你就会想死磕 Shreve 第二卷了。顺便给我自己（有点过时的！）quant……打个小广告

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