凯利资本增长投资准则
Kelly Capital Growth Investment Criterion
Leonard C. MacLean, Edward O. Thorp, William T. Ziemba · 初版 2010 年
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……人们通常所认为的“财富”。只要是能用某种效用衡量且复利起作用的任何东西，它都同样适用。到目前为止我找到的最好的综述是《凯利资本增长投资准则》（The Kelly Capital Growth Investment Criterion）[1]，不幸的是这是一本厚厚的同行评审科学论文集，所以内容极其详尽，数学味也非常浓。[1]: https://www.amazon.com/KELLY-CAPITAL-GROWTH-INVESTMENT-CRITE...
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如果感兴趣的话，有两本书特别棒：一本是《财富公式》（Fortune's Formula），讲述了索普和香农之间更跌宕起伏的故事；另一本是索普、麦克莱恩和威廉合著的《凯利资本增长投资准则》——偏硬核技术路线。我在后一本书里读到了这篇论文，太喜欢了以至于我还去专门搜了单篇的 PDF。看到其中有些内容写得如此平易近人又富有烟火气，真的很受触动……
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……每种备选项结果的联合概率分布，用它算出 E(log X)，然后挑那个期望值最高的备选项。想要更深入的介绍，我推荐略微硬核的《凯利资本增长投资准则》[3]，这是一本关于凯利准则及其各种应用的高质量论文合集。[1]: https://xkqr.org/insurance/?wealth=0&offered=0 [2]: https://entropicthoughts.com/the-misunderstood-kelly-criteri...…
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数据整理自 Hacker News 公开评论，数据来源 hackerbooks.org 与 Open Library。