金融随机分析 第二卷
Stochastic Calculus for Finance Ii
Steven Shreve · 初版 2010 年
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…类似于金融工程师会了解的内容：- John Hull 的《Options, Futures, and other Derivatives》（梳理了基础模型，但没太深究理论数学那一套）- Steve Shreve 的《Stochastic Calculus for Finance II》（讲了基础内容，但统计学深度足够满足研究生的胃口）- Paul Glasserman 的《Monte Carlo Methods in Financial Engineering》（要实用得多，而且涵盖了…
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有扎实数学背景的人应该跳过 Wilmott，直接去啃 Shreve 的《Stochastic Calculus for Finance II》（或者 Björk 的《Arbitrage Theory in Continuous Time》）。
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数据整理自 Hacker News 公开评论，数据来源 hackerbooks.org 与 Open Library。