布朗运动与随机演算
Brownian motion and stochastic calculus
Ioannis Karatzas, Steven E. Shreve · 初版 1988 年
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简介
本书专为研究生阶段的 stochastic processes 课程编写。适合熟悉 measure-theoretic probability 和 discrete-time processes 理论、并准备进一步探索 continuous-time stochastic processes 的读者阅读。本书选用的主要阐述载体是 Brownian motion，它被呈现为连续时间下 Markov process 与 martingale 的经典范例。作者展示了如何借助 stochastic integration 与 random time change，将所有 continuous martingales 以及诸多 continuous Markov processes 表达为 Br
Hacker News 读者推荐
……- Lamberton 和 Lapeyre 的《金融随机分析导论》（一本很棒的小入门书） - Tomas Bjork 的《连续时间套利理论》（展开节奏较慢，覆盖面更广） - Karatzas 和 Shreve 的《布朗运动与随机分析》以及《数理金融方法》（理论基础扎实，适合数学底子更好的人）。之前有一本不用测度论讨论金融模型的好书……
veyron 在 HN 的推荐
……Breiman 的《概率论》比 Neveu 的好读。钟开莱那本竞品书也是。还有其他一些。有一些更进阶的教材，比如 Ioannis Karatzas 和 Steven E. Shreve 的《布朗运动与随机分析（第二版）》。祝好运！
graycat 在 HN 的推荐
……泊松过程以及有限马尔可夫链中的主要收敛定理（也是一个线性代数结论）。想了解更多，可以再看看 Breiman 和 Loeve 的相关章节，然后是：Karatzas 和 Shreve 的《布朗运动与随机分析》。
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豆瓣 微信读书 京东 Open Library ISBN 0816249946
数据整理自 Hacker News 公开评论，数据来源 hackerbooks.org 与 Open Library。