预期收益
Expected Returns: An Investors Guide To Harvesting Market Rewards
Antti Ilmanen · 初版 2011 年
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简介
《Expected Returns》开篇提供了全面的导论与概述，随后深入分析历史记录，梳理术语脉络，探究理性与行为理论，并审视了收益可预测性的替代性解释。一系列案例研究对各类资产（股票、债券和信用风险溢价，以及另类资产类别）、动态策略风格（价值、套息、动量、波动率）和底层风险因子（增长、通胀、流动性及尾部风险）进行了详尽剖析，最后回归至更宏观的主题，包括时变预期……
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去翻翻 Carver 的《Systematic Trading》，或许还可以看看 Ilmanen 的《Expected Returns》。另外你得把像样的 backtest 跑起来。光靠黑盒和日记走不了多远。
soVeryTired 在 HN 的推荐
……消除波动性。如果想看反驳这种观点的通俗解读（别介意书名）：http://www.amazon.com/Jackass-Investing-Dont-Profit/dp/09835... 想要更偏学术风格的：http://www.amazon.com/Expected-Returns-Investors-Harvesting-... 我读过最好的选股书：http://www.amazon.com/Quantitative-Value-Web-Site-Practition...
gfodor 在 HN 的推荐
……观点被不断沿袭和放大，这对持相反观点的人来说简直是送大礼。（而且他的收益率足以说明一切。）http://www.amazon.com/Quantitative-Value-Web-Site-Practition... http://www.amazon.com/Expected-Returns-Investors-Harvesting-... http://www.amazon.com/Jackass-Investing-Dont-Profit/dp/09835...
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